Basler Ausschuss veröffentlicht Änderungsvorschlag zur strukturellen Liquiditätsquote
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte heute einen Änderungsvorschlag zur strukturellen Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR), die Bestandteil der Basler Rahmenregelungen ist. Der Änderungsvorschlag wurde genehmigt vom Führungsorgan des Ausschusses, der Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS).
Die NSFR ist ein zentraler Bestandteil der Basel-III-Reformen, die den Bankensektor widerstandsfähiger machen sollen. Sie verlangt, dass Banken im Verhältnis zu ihren jeweiligen bilanzwirksamen und ausserbilanziellen Aktivitäten ein stabiles Finanzierungsprofil aufweisen. Damit soll die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass sich die Liquiditätsposition einer Bank im Falle von Störungen bei ihren regulären Refinanzierungsquellen derart verschlechtert, dass sich ihr Ausfallrisiko erhöht und es womöglich zu systemweiten Anspannungen kommt. Die NSFR begrenzt insbesondere die übermässige Abhängigkeit von kurzfristigen Grosskundenmitteln, erhöht den Anreiz für eine bessere Einschätzung des Refinanzierungsrisikos sämtlicher bilanzwirksamer und ausserbilanzieller Positionen und fördert stabile Refinanzierungen.
Vorschläge zur NSFR wurden erstmals 2009 veröffentlicht, und die Quote wurde im Dezember 2010 in den Globalen Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme von Basel III integriert. Gleichzeitig lancierte der Basler Ausschuss damals ein rigoroses Verfahren, um den Standard und seine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte und die Realwirtschaft zu überprüfen.
Die Änderungen der NSFR sehen hauptsächlich eine Verringerung der Klippeneffekte bei der Messung der Refinanzierungsstabilität vor, aber auch eine verbesserte Abstimmung mit der Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Zudem wurde die Kalibrierung der NSFR geändert, um kurzfristige, potenziell volatile Refinanzierungsquellen stärker zu gewichten.
Stefan Ingves, Vorsitzender des Basler Ausschusses und Gouverneur der Sveriges Riksbank, erklärte, dass die strukturelle Liquiditätsquote einen zentralen Bestandteil der Rahmenregelungen von Basel III darstelle. Der heute veröffentlichte Änderungsvorschlag trage dazu bei, instabilere Refinanzierungsstrukturen auszumachen und Banken - ohne sie in ihrer traditionellen Fristentransformationsfunktion allzu sehr einzuschränken - zu ermuntern, ein stabileres Finanzierungsprofil anzustreben.
Der Basler Ausschuss lädt ein, zu sämtlichen Aspekten dieses Konsultationspapiers Stellung zu nehmen. Kommentare sind bis spätestens Freitag, 11. April 2014 einzureichen. Alle Stellungnahmen dürfen auf der Website der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich publiziert werden, es sei denn, eine vertrauliche Behandlung wird ausdrücklich gewünscht.