Le nuove statistiche BRI sul trasferimento del rischio di credito

BIS Quarterly Review  | 
12 dicembre 2011

A partire dal giugno 2011 le statistiche della BRI sui derivati creditizi forniscono informazioni pi├╣ dettagliate sui tipi di rischi trasferiti da diversi gruppi di controparti mediante i credit default swap. I nuovi dati indicano che gli intermediari dichiaranti hanno utilizzato alcuni prodotti creditizi di difficile valutazione per trasferire il rischio di credito al sistema bancario ombra, esponendo potenzialmente quest'ultimo a rischi di valutazione. Essi mostrano inoltre che, su base netta, alcune controparti finanziarie hanno venduto protezione contro il rischio di insolvenza all'interno del loro stesso settore di appartenenza.

Classificazione JEL: C82, G18