Le nuove statistiche BRI sul trasferimento del rischio di credito
BIS Quarterly Review
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12 dicembre 2011
A partire dal giugno 2011 le statistiche della BRI sui derivati creditizi forniscono informazioni più dettagliate sui tipi di rischi trasferiti da diversi gruppi di controparti mediante i credit default swap. I nuovi dati indicano che gli intermediari dichiaranti hanno utilizzato alcuni prodotti creditizi di difficile valutazione per trasferire il rischio di credito al sistema bancario ombra, esponendo potenzialmente quest'ultimo a rischi di valutazione. Essi mostrano inoltre che, su base netta, alcune controparti finanziarie hanno venduto protezione contro il rischio di insolvenza all'interno del loro stesso settore di appartenenza.
Classificazione JEL: C82, G18
