Amélioration des statistiques BRI sur le transfert du risque de crédit

BIS Quarterly Review  | 
12 décembre 2011

Depuis juin 2011, les statistiques BRI sur les dérivés de crédit permettent de connaître plus précisément les composantes risques et les groupes de contreparties impliqués dans les opérations de CDS (swaps sur défaut). Les nouvelles statistiques montrent un transfert de risque des opérateurs communiquant des données à la BRI vers le secteur financier parallèle par le biais de produits complexes, susceptibles d'exposer ce secteur à un risque de valorisation. Elles font également apparaître des ventes de protection contre le risque de défaut sur une base nette au sein du secteur financier.

JEL : C82, G18.