Mejora de las estadísticas del BPI sobre la transferencia del riesgo de crédito

BIS Quarterly Review  | 
12 de diciembre de 2011

Desde junio de 2011, las estadísticas del BPI sobre derivados de crédito proporcionan datos más pormenorizados sobre los tipos de riesgos transferidos a través de swaps de incumplimiento crediticio por distintos grupos de contrapartes. Los nuevos datos sugieren que los operadores declarantes han empleado derivados de crédito difícilmente valorables para transferir riesgo de crédito a entidades del sector financiero informal, exponiendo probablemente a estos grupos de contrapartes a riesgos de valoración. Asimismo, los datos muestran que, en términos netos, algunas contrapartes financieras han vendido protección frente al riesgo de impago dentro del propio sector.

Clasificación JEL: C82, G18.