Il premio a termine nel mercato obbligazionario: aspetti concettuali e di misurazione
BIS Quarterly Review
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19 giugno 2007
Nel presente studio si considerano gli aspetti concettuali e di misurazione del premio a termine, esaminando in particolare i metodi alternativamente impiegati nella sua stima e le connesse problematiche. Si illustra inoltre come le previsioni tratte dalle indagini potrebbero rivelarsi utili per fornire un riscontro informale e amodellizzato delle stime ricavate tramite modelli previsivi semplici basati su regressioni, o delle stime formali di modelli a specificazione flessibile nell'ipotesi di assenza di arbitraggio.
Classificazione JEL: E43, E47, G12.