Autorités de contrôle et banques centrales se réunissent pour faire le point sur l'avancée du programme de réforme d'après-crise

Des contrôleurs bancaires et des banquiers centraux, représentant plus d'une centaine de juridictions, se sont rencontrés cette semaine, à Taijin, en Chine, pour examiner une série de mesures d'orientation des politiques en lien avec le programme de réforme d'après-crise mis en place par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Les participants ont également évoqué le rôle des systèmes bancaires, qui peuvent contribuer à la croissance et renforcer la solidité des services financiers de manière à soutenir l'économie réelle.

Cette rencontre, qui s'est tenue à la Commission de réglementation bancaire de la Chine, regroupait la réunion de septembre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ainsi que la 18e Conférence internationale des autorités de contrôle bancaire. Elle a aussi été l'occasion d'étendre la composition du Comité de Bâle, qui compte désormais parmi ses membres le Mécanisme de surveillance unique de la Banque centrale européenne et l'Autorité des services financiers de l'Indonésie. Par ailleurs, les autorités de contrôle bancaire du Chili, des Émirats arabes unis et de la Malaisie participent dorénavant au Comité de Bâle en qualité d'observateurs, le Comité étant soucieux de favoriser une mise en œuvre élargie et convergente de ses normes, et de mieux appréhender les pratiques de contrôle bancaire en vigueur dans le monde.

Traitement des établissements bancaires d'importance systémique mondiale

Le Comité a passé en revue la liste des établissements bancaires d'importance systémique mondiale (EBISm), actualisée à fin 2013. Cette liste sera publiée dans les prochaines semaines par le Comité et le Conseil de stabilité financière. Une banque désignée comme EBISm selon la méthodologie élaborée par le Comité pour évaluer le poids systémique d'un établissement à l'échelle mondiale est tenue de détenir un surcroît de fonds propres CET1 (actions ordinaires et éléments assimilés de T1), pouvant se situer entre 1 % et 2,5 % des CET1. Cette exigence de capacité accrue d'absorption des pertes entrera progressivement en application à compter de début 2016, jusqu'à devenir pleinement applicable début 2019.

Approbation du ratio structurel de liquidité à long terme

Le Comité a approuvé les derniers éléments du ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR, net stable funding ratio). Ce ratio limite les possibiltés de financement d'actifs illiquides au moyen d'emprunts volatils à court terme et encourage les banques à disposer de sources de financement plus stables et à plus long terme. La version finale de cette norme, qui prendra effet début 2018, sera publiée au cours des prochaines semaines.

Révision des recommandations en matière de gouvernance d'entreprise dans les établissements bancaires

Une bonne gouvernance d'entreprise est essentielle au bon fonctionnement du secteur bancaire. Le Comité de Bâle a revu son document de 2010, Principles for enhancing corporate governance ; il en publiera prochainement une version révisée, pour consultation.

Finalisation des normes de titrisation

Le Comité a fait le point sur la progression des travaux visant à finaliser la révision de la norme de titrisation et a adopté les derniers éléments importants de sa politique en la matière, lesquels seront publiés d'ici la fin de l'année. Il a également évoqué le travail d'inventaire sur les marchés de la titrisation qu'il mène conjointement avec l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Le Comité compte sur l'élaboration de critères permettant de définir - et, ainsi, d'aider l'industrie financière à développer ­ des structures de titrisation simples et transparentes. En 2015, le Comité étudiera la façon d'incorporer ces critères, une fois finalisés, dans le cadre de titrisation.

Amélioration de la convergence des ratios de fonds propres des banques

Le Comité effectue une analyse en profondeur des pratiques des banques concernant la pondération des risques. Lors de sa réunion, le Comité a examiné toute une série de stratégies d'orientation des politiques et de contrôle bancaire, qu'il a engagées afin de répondre à la question de la variabilité excessive des actifs pondérés des risques. Au nombre de celles-ci figurent notamment : un réexamen des approches standards (autrement dit les approches ne recourant pas à des modèles internes), l'introduction de niveaux planchers pour les fonds propres, une restriction accrue des paramètres et des hypothèses de modélisation, et une meilleure publicité de l'information. Le Comité rendra compte de manière plus détaillée de ces différentes mesures dans son rapport aux chefs d'État et de gouvernement du G 20 réunis en sommet au mois de novembre.