Basler Ausschuss schliesst Arbeit zur Mindestliquiditätsquote ab

Pressemitteilung  | 
12. Januar 2014

Im Januar 2013 genehmigte das Führungsorgan des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, die Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS), die endgültige Fassung der Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR). Gleichzeitig beauftragte die GHOS den Ausschuss damals mit einigen zusätzlichen Arbeiten zu den Offenlegungsvorschriften, zur Nutzung marktbasierter Liquiditätsindikatoren in der Aufsicht sowie zur Interaktion zwischen der LCR und der Bereitstellung von Zentralbankfazilitäten. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, und der Ausschuss legte heute die entsprechenden Ergebnisse vor.

Der Basler Ausschuss veröffentlichte heute die endgültigen Offenlegungsvorschriften für Banken im Rahmen der LCR. Sie werden die Transparenz der regulatorischen Liquiditätsanforderungen verbessern und für mehr Marktdisziplin sorgen. Die Offenlegungsvorschriften werden in Übereinstimmung mit den Rahmenregelungen von Basel III von den nationalen Behörden in Kraft gesetzt und sind von den Banken für alle Liquiditätsberichte ab 1. Januar 2015 einzuhalten.

Der Basler Ausschuss veröffentlichte heute ausserdem Richtlinien für die Nutzung marktbasierter Liquiditätsindikatoren in der Aufsicht (Guidance for Supervisors on Market-Based Indicators of Liquidity). Dieses Papier soll die Aufsichtsinstanzen bei der Beurteilung des Liquiditätsprofils der von den Banken gehaltenen Vermögenswerte unterstützen und in Bezug auf die LCR für mehr internationale Konsistenz bei der Einstufung von Vermögenswerten als erstklassige liquide Aktiva (HQLA) sorgen. Die Richtlinien bedeuten keinerlei Änderung der Definition von HQLA innerhalb der LCR, sondern helfen den Aufsichtsinstanzen bei der Beurteilung, ob ein Vermögenswert für LCR-Zwecke ausreichend liquide ist.

Die Mitglieder des Basler Ausschusses vereinbarten schliesslich eine Änderung der Definition von HQLA innerhalb der LCR, um eine vermehrte Nutzung der zugesagten Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken zu ermöglichen. Bisher konnten nur Länder mit einem - gemessen am Bedarf des Bankensystems - ungenügenden Bestand an HQLA solche Liquiditätsfazilitäten innerhalb der LCR einsetzen. Unter gewissen Voraussetzungen dürfen nun alle Länder zugesagte Liquiditätsfazilitäten in eingeschränkter Form nutzen.

Es steht im Ermessen des jeweiligen Landes, ob eingeschränkt nutzbare Liquiditätsfazilitäten ermöglicht werden sollen. Dabei ist festzuhalten, dass die Zentralbanken nicht verpflichtet sind, solche Liquiditätsfazilitäten anzubieten. Zudem soll mit den vom Ausschuss festgelegten Voraussetzungen der Einsatz von eingeschränkt nutzbaren Liquiditätsfazilitäten unter normalen Umständen begrenzt werden, getreu dem Grundsatz, dass Banken eigene Sicherheitsvorkehrungen für Liquiditätsschocks treffen sollen und dass Zentralbanken weiterhin erst in letzter Instanz Kredit geben. In Stressphasen sollen diese Voraussetzungen allerdings gelockert werden können, wenn HQLA ansonsten nicht ausreichend vorhanden wären.

Im Anhang sind die entsprechenden Ergänzungen der LCR-Regelung in Bezug auf eingeschränkt nutzbare Liquiditätsfazilitäten aufgeführt.