Verbesserte BIZ-Statistiken zum Kreditrisikotransfer
BIS Quarterly Review
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12. Dezember 2011
Seit Juni 2011 liefern die BIZ-Statistiken zu Kreditderivaten genauere Angaben zur Art der Risiken, die von verschiedenen Gruppen von Gegenparteien mittels Credit-Default-Swaps übertragen werden. Die neuen Daten deuten darauf hin, dass berichtende Händler einige schwer zu bewertende Kreditderivate dazu verwendet haben, um Kreditrisiken auf Schattenbanken zu übertragen. Damit setzen sie diese Gegenparteigruppe möglicherweise Bewertungsrisiken aus. Ebenso zeigen die Daten, dass gewisse Finanzinstitut-Gegenparteien auf Nettobasis Schutz gegen Ausfälle in ihrem Sektor verkauft haben.
JEL-Klassifizierung: C82, G18.
