Die Systemrelevanz von Finanzinstituten

BIS Quarterly Review  | 
14. September 2009
by Nikola Tarashev, Claudio Borio and Kostas Tsatsaronis

Aufsichtsinstrumente, die für Finanzstabilität sorgen sollen, müssen auf Ebene des Finanzsystems kalibriert, aber auf Ebene jedes einzelnen beaufsichtigten Instituts umgesetzt werden. Erforderlich ist eine Methode, mit der ein Teil des systemweiten Risikos dem jeweiligen Finanzinstitut entsprechend seiner Bedeutung für das System zugeordnet werden kann. In diesem Artikel wird ein allgemeines und flexibles Allokationsverfahren vorgeschlagen, mit dessen Hilfe die Bestimmungsfaktoren der Systemrelevanz identifiziert und quantifiziert werden. Danach wird anhand einer Stichprobe grosser, international tätiger Finanzinstitute gezeigt, wie das Verfahren in der Praxis angewandt werden könnte.

JEL-Klassifizierung: C15, C71, G20, G28