Gli indicatori di rilevanza sistemica basati sui prezzi

3 giugno 2013

Applicando strumenti della teoria dei valori estremi gli autori ricavano dai prezzi di mercato informazioni riguardo agli eventi rari. Tali informazioni contribuiscono in maniera significativa agli indicatori della rilevanza sistemica delle banche, i quali evidenziano relazioni robuste e intuitive con semplici caratteristiche dello stato patrimoniale e del conto economico delle banche.

Classificazione JEL: G20, G28, C14