Explorer les extrêmes : mesures de l'importance systémique fondées sur les cours de marché

3 juin 2013

Les auteurs ont recours aux outils de la théorie des valeurs extrêmes pour étudier les cours de marché afin d'en extraire des informations sur les événements rares. Ces données contribuent, de façon appréciable, à mesurer l'importance systémique des banques et présentent des relations intuitives fortes avec certaines composantes simples du bilan et du compte de résultat d'un établissement.

JEL : G20, G28, L14