Medidas de la importancia sistémica basadas en los precios

3 de junio de 2013

Con la ayuda de herramientas procedentes de la teoría de valores extremos, extraemos información sobre eventos infrecuentes a partir de los precios del mercado. Encontramos que esta información contribuye sustancialmente a las medidas de la importancia sistémica de los bancos. Dichas medidas guardan una fuerte relación intuitiva con características simples de los balances de situación y la cuenta de resultados.

Clasificación JEL: G20, G28, C14