Tail-Risiken im Blickfeld: preisbasierte Messgrössen zur Bestimmung der Systemrelevanz

3. Juni 2013

Mithilfe von Instrumenten der Extremwerttheorie werden aus Angaben zu Marktpreisen Informationen über seltene Ereignisse gewonnen. Diese Informationen können einen wesentlichen Beitrag zur Messung der Systemrelevanz von Banken beitragen. Die Untersuchungen zeigen, dass es eine starke und unmittelbare Beziehung gibt zwischen den Messgrössen und den wesentlichen Elementen von Bilanzen bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen von Banken.

JEL-Klassifizierung: G20, G28, C14