Wichtigste Erkenntnisse aus den internationalen BIZ-Statistiken

BIS Quarterly Review  | 
4. Juni 2012

Im 4. Quartal 2011 verzeichneten die an die BIZ berichtenden Banken den stärksten Rückgang ihrer aggregierten grenzüberschreitenden Forderungen seit dem Einbruch der grenzüberschreitenden Forderungen nach dem Kollaps von Lehman Brothers drei Jahre zuvor. Der Rückgang war weltweit zu beobachten; massgebend dafür waren aber vor allem Banken mit Hauptsitz im Euro-Raum, die Fremdkapital abbauten. Die grenzüberschreitende Kreditvergabe an Nichtbanken nahm ebenfalls ab, doch der Rückgang der Forderungen an Banken war stärker.

Die grenzüberschreitende Kreditvergabe ging weltweit zurück. Die grenzüberschreitenden Forderungen der BIZ-Berichtsbanken an Banken und an Nichtbanken in den entwickelten Volkswirtschaften schrumpften um insgesamt $ 630 Milliarden, wobei der Hauptanteil auf Banken aus dem Euro-Raum entfiel. Die grenzüberschreitenden Forderungen an die aufstrebenden Volkswirtschaften gingen um $ 75 Milliarden bzw. 2,4% zurück. Ein Grossteil des Rückgangs entfiel auf den Asien-Pazifik-Raum und dort insbesondere auf Banken in China, das den ersten Forderungsrückgang seit dem 1. Quartal 2009 verbuchte. Unter allen Entwicklungsländern verzeichneten nur diejenigen Lateinamerikas und der Karibik einen Anstieg der grenzüberschreitenden Forderungen.

Der Nominalwert aller ausstehenden ausserbörslichen Derivate sank im zweiten Halbjahr 2011 um 8%; der Marktwert hingegen stieg infolge erhöhter Preisvolatilität um 40%. Das Bruttokreditengagement nahm um 32% zu. Nach Berücksichtigung von Netting und gestellten Sicherheiten sowie nach Bereinigung um Doppelerfassungen von Sicherheiten in den Branchendaten erhöhten sich die Kreditengagements zwischen den Gegenparteien bilateraler Geschäfte am ausserbörslichen Derivativmarkt nach Schätzungen der BIZ geringfügig und erreichten mindestens $ 2,1 Billionen.