Importance systémique : quelques indicateurs simples

14 mars 2011

Mathias Drehmann et Nikola Tarashev

Existe-t-il des indicateurs simples mais fiables du poids systémique d'un établissement bancaire ? Pour tenter de répondre à cette question, l'étude compare trois mesures de l'importance systémique, produites à l'aide de différents modèles, à trois indicateurs de base sur l'activité d'une banque. Les auteurs constatent que la taille d'une banque aide à approximer chacune des mesures obtenues par modélisation. Deux autres indicateurs, qui concernent l'activité interbancaire d'un établissement (total de ses emprunts et total de ses prêts au secteur), fournissent d'utiles informations complémentaires.

JEL: G20, G28, L14