I fixing dei tassi interbancari durante la recente fase di turbolenza

3 marzo 2008

Le turbolenze che hanno colpito i mercati interbancari internazionali nella seconda metà del 2007 destano incertezze circa la robustezza dei fixing dei tassi interbancari. Il raffronto fra i vari fixing disponibili per tassi di interesse analoghi conferma che durante la fase di turbolenza essi hanno mostrato divergenze inusuali. Nondimeno, le caratteristiche dei meccanismi di calcolo dei tassi si sono rivelate efficaci nel contenere l'influsso di comportamenti strategici e delle mutevoli percezioni riguardo alla qualità creditizia.

Classificazione JEL: F30, G12, G15.