Marché obligataire: définition et évaluations de la prime d'échéance
BIS Quarterly Review
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19 juin 2007
La présente étude examine la notion de prime d'échéance, passe en revue les diverses méthodes d'estimation et analyse certaines des problématiques qui leur sont attachées. Elle explique, en outre, comment les enquêtes prévisionnelles peuvent permettre de recouper, de manière informelle, sans recourir à la modélisation, les modèles prévisionnels de primes établis par régression simple, et aussi d'alimenter, de manière formelle, des modèles sans arbitrage.
JEL: E43, E47, G12.