El Comité de Basilea informa sobre las medidas para reducir la variabilidad de los activos ponderados por riesgo y sobre la implementación de Basilea III

Comunicado de prensa  | 
12 de noviembre de 2014

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado hoy dos documentos elaborados para la Cumbre de los Líderes del G-20 en Brisbane el 15 y 16 de noviembre:

Los estudios llevados a cabo por el Comité de Basilea sobre los activos ponderados por riesgo de los bancos confirman que existen variaciones sustanciales en los coeficientes de capital regulador de los bancos que no obedecen a diferencias en el nivel de riesgo de sus carteras. Estas variaciones socavan la confianza en los coeficientes de capital. Para dar respuesta a esta situación, el Comité emprendió una serie de medias de política y actuaciones supervisoras dirigidas a reducir la excesiva variabilidad de los activos ponderados por riesgo derivada de los modelos internos utilizados por los bancos.

Una de esas medidas consiste en revisar los métodos de medición estándar del marco de capital de Basilea, es decir, los que no se basan en modelos internos. Una vez finalizados, los métodos estándar revisados sentarán las bases de un «suelo» de capital, para evitar que los requerimientos de capital basados en modelos internos caigan por debajo de niveles prudentes. En octubre de 2014, el Comité propuso una serie de revisiones al método estándar para la medición del capital por riesgo operacional y espera publicar a finales de este año propuestas dirigidas a revisar el método estándar para el riesgo de crédito y a establecer un suelo de capital.

Basándose en sus estudios sobre la ponderación de los activos por riesgo, el Comité también está desarrollando propuestas concretas de política para reducir el exceso de variabilidad procedente de las prácticas bancarias de modelización del riesgo. Las modificaciones que se están barajando reducirán las opciones de modelización a disposición de los bancos, especialmente en ámbitos que por naturaleza no son proclives a la modelización, y contribuirán a aumentar la coherencia y a reducir la complejidad.

Asimismo, el Comité está considerando la necesidad de simplificar de manera notable el Método de Medición Avanzada (AMA) para el riesgo operacional. El Comité tiene previsto concluir su programa de trabajo a finales de 2015.

El informe sobre los avances en la implementación señala que la labor de aplicación de las normas está fomentando la armonización de las regulaciones de capital en las distintas jurisdicciones miembros. El informe señala asimismo que todos los miembros del Comité ya han implementado sus normativas sobre capital en función del riesgo y están adoptando ahora las normas de Basilea III sobre coeficientes de liquidez y apalancamiento, así como las normas para bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB) y bancos de importancia sistémica local (D-SIB). Por otro lado, el Comité también ha publicado hoy un informe sobre el uso de la discrecionalidad nacional al aplicar las normas de Basilea, cuyo fin es fomentar la transparencia sobre las diferencias en la implementación entre jurisdicciones miembros.

Stefan Ingves, Presidente del Comité de Basilea y Gobernador del Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia), declaró: «Todas las jurisdicciones miembros del Comité ya cuentan con normativa sobre el capital basado en riesgo de Basilea III y la mayoría han avanzado significativamente en la implementación del coeficiente de cobertura de liquidez (CLR). Teniendo en cuenta los resultados del seguimiento de las normas de Basilea por el Comité, estamos dirigiendo nuestras respuestas de política hacia el exceso de variabilidad en las medidas internas de los bancos de sus activos ponderados por riesgo».